DSVI’s bestyrelse har udarbejdet politikker og retningslinjer på alle væsentlige områder til styring af selskabets risici. Risikostyringen relaterer sig primært til forsikringsrisiko, markedsrisiko, kreditrisiko og operationel risiko. DSVI’s forretningsmodel betyder samlet set, at DSVI er påvirket af en række forskellige risici, som er gennem- gået i det følgende. Vurdering af risici og solvenskrav Risici og solvenskrav vurderes i DSVI ved en analyse af, hvordan væsentlige risici påvirker selskabets opgjorte kapitalgrundlag, solvenskrav og minimumssolvenskrav. Solvenskravet er fastlagt i den fælles europæiske lovgivning vedrørende forsikringsselskaber. Solvenskravet op- gøres som det beløb, der er nødvendigt for at dække risiciene på den eksisterende forretning, såvel som på ny forretning, som forventes tegnet inden for de kommende 12 måneder. Solvenskravet skal opgøres, så det afspejler, den kapital selskaberne skal have det kommende år for at kunne modstå et 200 års scenarie for forskellige økonomisk belastende begivenheder. Solvenskravet kan enten beregnes ved brug af en standardmodel eller en af Finanstilsynet godkendt intern mo- del. DSVI følger standardmodellen i henhold til Solvens II. Bestyrelsen godkender årligt anvendelse af standard- modellen samt tilhørende politik for vurdering af egen risiko og solvens. Det er bestyrelsens vurdering, at stan- dardmodellen i tilfredsstillende grad afspejler selskabets risici, og at denne derfor kan anvendes. Standardmo- dellen er modulært opbygget, hvor de risikofaktorer, selskaberne er eksponeret overfor (renter, aktier, osv.), udsættes for forskellige negative økonomiske scenarier inden for modellens risikogrupper (marked, modpart, osv.). DSV Insurance – SFCR 19 / 34
Download PDF file
Cookie policy